ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ HỌC MÁY PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Abstract

Nghiên cứu này khám phá và ứng dụng các phương pháp ngẫu nhiên và học máy trong việc xây dựng mô hình dự báo thị trường tài chính, với trọng tâm là phân tích sổ lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng cách kết hợp các kỹ thuật tiên tiến của giải tích ngẫu nhiên hiện đại như lý thuyết dấu ấn, lý thuyết đường nhám, các phương pháp thống kê toán học và học máy, nghiên cứu nhằm khám phá mối quan hệ thống kê giữa quá trình giá và quá trình dấu ấn từ sổ lệnh. Mục tiêu chính là xây dựng các phương trình định lượng mới giúp mô tả chính xác hơn cơ chế ảnh hưởng của thông tin sổ lệnh đến biến động giá chứng khoán. Nghiên cứu không chỉ mang tính học thuật chuyên sâu mà còn cung cấp các công cụ phân tích thực tiễn, hỗ trợ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính trong việc ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.